Chaire Actuariat Durable

et stabilité du secteur de l'assurance à long terme


   
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La Chaire de recherche actuariat durable et stabilité du secteur de l'assurance à long terme est financée par Milliman, dans le cadre d'une convention de mécénat avec l'Institut Louis Bachelier et le laboratoire de Science Actuarielle et Financière.


 
 

 

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Thèmes de recherche
  • Théorie de la ruine en temps fini et en temps infini
  • Risques de long terme en assurance (assurance non-vie, longévité, ...)
  • Corrélations et risques systémiques

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Conférences et séminaires de la chaire

La chaire Actuariat Durable participe au financement de ces événements (le plus souvent en partenariat avec d'autres chaires, en prenant en charge des invitations de chercheurs étrangers): top


Quelques Articles de la chaire
  • D. Kortschak, S. Loisel, P. Ribereau, Ruin problems with worsening risks or with infinite mean claims, accepted, to appear in Stochastic Models (2014). Preprint sur Hal.
  • R. Biard, C. Blanchet-Scalliet, A. Eyraud-Loisel, S. Loisel, Impact of Climate Change on Heat Wave Risk, Risks (2013), 1(3), 176-191.
  • F. Avram, R. Biard, C. Dutang, S. Loisel, L. Rabehasaina, A survey of some recent results on Risk Theory, ESAIM Proceedings January 2014, Vol. 44, 322-337.
  • M. Bargès, H. Cossette, S. Loisel, E. Marceau, Moments of a compound Poisson models with dependence based on the FGM copula and discounted claims, ASTIN Bulletin (2012). Preprint sur Hal
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Présentations effectuées dans le cadre de la chaire

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Prix et distinctions
  • Hachemeister Prize, 2013.
  • Award: Best paper presented at the LIFE Mexico Colloquium, Oct. 2012.
  • Award: Second best paper presented at the ASTIN Mexico Colloquium, Oct. 2012.
  • Membre honoraire de la société suisse des actuaires (Août 2012).
  • Lloyd's Science of Risk Runner-up prize in the category Financial mathematics and Insurance markets and operations (Nov. 2011).

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