Elena Di Bernardino

PhD en Mathématiques Appliquées, Post-doc à l'Université Paris X (Nanterre)

   
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Contact
  • Courrier électronique  : elena.di-bernardino@univ-lyon1.fr
  • Adresse postale : Université Paris X, 200 avenue de la République, 92000 Nanterre, UFR SEGMI, Bâtiment G, Bureau E18
  • Tél :  (33) 1 40 97 78 26
  • Port : (33) 6 47 15 81 75
  • CV en français : CV.
  • CV in english : CV.
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Formation
  • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Master - Spécialisation en Mathématiques appliquées et Ingénierie Financière, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano (Italie).

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Recherche
  • Mots clés : Théorie des extrêmes, mesures de risque multidimensionnelles, estimation plug-in, courbes de niveau, dépendance.
  • Membre du projet ANR AST&Risk. 
  • Membre du Projet ECOS-Nord. Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales." 

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Articles
  • E. Di Bernardino, P. Soulier, "Weak convergence of subordinated Gaussian long memory sequences", in preparation.
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach", in preparation.
  • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process", in preparation.
  • E. Di Bernardino, T. Laloe, "Estimating level sets of a distribution function using a plug-in method: a multidimensional extension" (2012), soumis. Preprint sur Hal
  • E. Di Bernardino, A. Cousin, "A multivariate extension of Value-at-Risk and Conditional-Tail-Expectation" (2011), soumis. Preprint sur Hal
  • E. Di Bernardino, T. Laloe, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory" (2011), ESAIM: Probability and Statistics, DOI: 10.1051/ps/2011161, Papier sur Hal
  • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Estimating Bivariate Tail: a copula based approach " (2011), soumis. Preprint sur Hal
  • E. Di Bernardino, A. Barchielli, M. Gregoratti, "On the stochastic Schrodinger equation" (2011), in preparation.
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Présentations

Enseignement
  • Enseignements 2011/2012
    • TDs de Statistique Inférentielle (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

    Enseignements 2010/2011

    • TDs de Management et ingénierie du risque (1er semestre), Licence en Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), Université Lyon 1, 2er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

    Enseignements 2009/2010

    • TDs de Probabilités (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Licence SAF, 1er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
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Autres activités et intérêts
  • Philosophie de la Science
    • Séminaires pour les étudiants du Master 2 "Ingénierie Mathématique" à l'Institut Polytechnique de Milan - Italie, Titre de la conference: "Il cammino della scienza nella visione di Popper, in relazione alla crisi della Fisica e delle altre scienze di inizio Novecento". Année académique 2008-2009 Slides, et 2009-2010 Slides.